Conteúdo Programático Curso Quantsis:
Optimizer - tudo o que você precisa saber sobre otimização de estratégias.
- Introdução: Otimização de estratégias e o Optimizer
- O que é o Optimizer e qual sua função?
- Por que otimizar uma estratégia?
- Método da tentativa e erro manual
- Automatizando a otimização
- Overview do Optimizer
- Conceito de Espécime de Trading Systems
- Conceito de Fator de Mérito
- Criando um caso de estudo
- Criando um Trading System para estudo de caso
- Criando um indicador personalizado sobre a largura das Bandas de Bollinger
- Definindo o setup e disparo de entrada
- Criando um Trading System a ser otimizado
- Primeiros passos para otimizar um Trading System
- Adicionando um Trading System para otimizar
- Entendendo a árvore de parâmetros
- Base de dados histórica para backtest
- Adicionando bases históricas para otimização
- Salvando configurações
- Otimização de período e posição
- Otimizando a periodicidade do gráfico
- Otimizando o tamanho da posição
- Entendendo o risco da posição
- Modelos de dimensionamento de posição
- Quantidade Fixa
- Valor Absoluto em Dinheiro
- Valor Absoluto em Risco
- Percentual do Capital em Risco
- Percentual do Capital em Dinheiro
- Tamanho máximo da posição
- Modo de simulação e fator de mérito
- Modo simulação: Simples x Portfólio
- Definição do fator de mérito
- Otimização com força bruta
- Modelo de otimização: Grid Search
- Modo de alta significância estatística
- Otimização com Algoritmo Genético
- Modelo de otimização: Algoritmo Genético
- Conceito de seleção natural
- Entendendo o funcionamento da otimização com Algoritmo Genético
- Entendendo os parâmetros
- Tamanho da população
- Número de gerações
- Taxa de elitismo
- Taxa de crossover
- Taxa de mutação
- Inserir espécimes anteriores
- O risco do Overfit
- Configurações de Operação
- Configurações Gerais
- Configuração para entrada de novos trades
- Configuração de Slippage
- A importância de considerar o Slippage
- Painel de parâmetros
- Entendendo o painel de parâmetros
- Como habilitar um parâmetro para otimização
- Sinalização em cores para parâmetros a serem otimizados
- Como atrelar valores dos parâmetros
- Dicas de uso
- Resultados da otimização
- Entendendo os resultados da otimização
- Resultados para diversas bases históricas
- Gráficos de resultados
- Resultados da otimização com Algoritmo Genético
- Resultado subótimo
- Ajuste do Trading System otimizado
- O que fazer com o resultado de uma otimização
- Criando um Trading System a partir do resultado
- Fazendo o ajuste fino com Grid Search (Força bruta)
- Analisando a melhor faixa temporal
- Análise avançada da otimização
- Exportando o resultado para Excel
- Criando uma Pivot Table para análise da otimização
- Análise do gráfico de superfície Periodicidade x Posição
- Dicas para evitar Overfit
- Otimização em modo Portfólio Backtest
- Definição da carteira de ativos
- Configurações para portfólio backtest
- Refazendo a otimização de um Trading System de swing de exemplo
- Trading Systems da Quommunity
- Apresentação da Quommunity
- Porque exportar seu Trading System para Quommunity
- Como fazer upload seguro (protegido) para um outro computador
- Exposição de parâmetros em Trading Systems protegidos
- Como configurar o Trading System após upload na Quommunity
- Otimizando um Trading System baixado da Quommunity
- Considerações Finais